个人信贷业务风险研究

个人信贷风险控制研究

摘要

随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量不断提高，消费观念日新月异，对个人信贷的需求也在不断增加，显示出人口和生活的多样化特征。因为个人信贷业务市场广阔， 比如购物分期贷、车贷房贷、家电贷等等，这些特征使得个人信用贷款成为了银行的重点发展业务，并且随着经济的快速增长和人民生活水平的提高，对于信用贷款的需求量也不断增长，这使得个人的信贷业务成为了各个银行重点发展的一项业务。

本文共分为五个部分，第一章是绪论，主要概述了本文的研究背景、研究意义、研究内容和研究方法；第二章是国内外研究综述，通过大量的文献对阅读的研究进行了总结，第三章是相关概念的简要概括；第四章是本文的重点章节，主要是对问卷分析，通过SPSS23.0进行二元Logistic回归模型的建立，并进行模型的回归，第五章是本文的结论及展望。 关键词：个人信贷；风险控制；二元Logistic模型

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

随着我国经济体制改革的不断深化，信用体系建设逐步完善，我国商业银行

的发展步伐良好,其中个人贷款业务市场业在不断扩大。银行业务量随着信息技术近几年的飞速发展而逐年增加,其中个人信贷业务发展尤为迅速。信贷业务已经融入千家万户, 比如购物分期贷、车贷房贷、家电贷等等，这些特征使得个人信用贷款成为了银行的重点发展业务，随着经济的快速增长和人民生活水平的提高，对于信用贷款的需求量也不断增长，这使得个人的信贷业务成为了各个银行重点发展的一项业务。

个人信用与经济生活中的每一个人息息相关，个人需求也日益不同，个人信用模式也演变成许多新的形式。然而，风险管理一直是个人信贷业务的核心内容。以新增个人贷款额度为基础的个人贷款信用风险，是指个人借款人不愿意或者无力偿还贷款，或者信贷机构的贷款人或者网上债务人因对方违约而遭受损失的风险，它包括与传统商业银行个人信贷活动相关的信用风险和网络自身的信用风险赊账。随着我国生态信用业务的发展，个人信用无担保资产的压力也越来越大。以个人信贷领域具有代表性的产品信用卡为例，考虑到2020年第二季度支付系统总体运行情况，央行公布的第二季度末借记卡金额超过854.28亿元，比2010年第二季度末高出10倍。根据上市银行半年报信息，六大行发行的无基金信用卡数量为：增加。最大值非生产性交通银行比2019年高出2.90个百分点。最后。中国银行，中国储蓄银行，工行和中国银行也分别比2009年高出0.24%、0.25%、0.35%和0.44%。建设银行最低非生产率比2019年底高出1.17%。逐步上升的个人信贷不良资产表明我国个人信贷市场风险管理亟待提升.这需要进一-步去探过和研究。

目前，金融机构无法准确、恰当地评估借款人的实际信用风险水平，这是不良贷款率逐年上升的根本原因。在信息不对称的环境下，有效识别个人信贷用户的信用风险，明确个人信贷用户的违约特征对于有效管理与控制个人信贷风险具有重要作用。同时，由于个人信贷业务具有“海量、高频”的特殊性，许多结构化和非结构化数据都是在银行内部和外部收集的。

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1.1.2 研究意义

本文研究的理论意义在于：一方面，补充了国内有关商业银行个人信贷业务风险管理的理论成果，为商业银行个人信贷风险管理的实施提供了新的方向和思路。另一方面从实际出发，将信贷业务的风险管理理论具体应用到现实中，以为研究对象，个人信贷业务研究风险管理。研究的现实意义在于，通过深入研究其目前运用的个人信用风险管理技术，并针对类似问题提出相应的对策，促进济南地区个人信贷业务稳定发展。

1.2 研究内容

本文共分为五章，其中第一章是绪论，主要对论文的研究背景、研究意义、研究内容及研究方法进行了简要的概括；第二章主要是国内外研究综述，通过于都大量的文献进行总结归纳，第三章是相关概念的简要概括；第四章是本文的重点章节，主要是对问卷分析，通过SPSS23.0进行二元Logistic回归模型的建立，并进行模型的回归，第五章是本文的结论及展望。

1.3研究方法

文献分析法。分析并阅读各类与个人信贷风险管理相关的文献和著作，认真阅读个人信贷业务的规章制度，对其进行了认真梳理，对以上文本信息进行归纳和分类，为本文的研究提供参考。

理论分析与实证案例相结合的方法。基于本文运用市场不确定性理论、信用脆弱性理论和信息不对称理论，分析了个人信贷业务风险产生的一般原因。

以统计学、计量经济学理论知识为基础，借助 SPSS 23.0统计软件，根据自身情况选择使用数据资料，运用logistic回归模型分析个人信贷违约结果与用户特征之间的关系，评估国内外各种方法的研究成果，并且从资料中取长补短最大限度的确保论文的完整性，从而对客户违约因素进行实证检验。

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第二章 国内外文献综述

2.1 国外文献综述

西方学者对个人信用制度的研究涉及个人信用相关制度理论、个人信用模式、个人信用风险管理模式等。

Stichtz和Weiss讨论了数据不对称的信贷市场贷款问题。认为如果银行任意加息或提高贷款额度，银行贷款风险将大幅增加，不仅损害优质投资者的信心，也令人鼓舞借款人投资其他高风险项目，这两种情况间接影响银行的利润。

Klein和Lefier认为，在竞争性市场中，关注信用的条件是潜在的长期经济利益大于终止合同所获得的经济利益信用评级模型是一种用于支持决策的人工智能技术。主要用于评估破产的可能性，最终目的是预防风险。

1965年未能发行信用卡，使银行和其他信用卡发行机构进一步认识到：信用评级模型。最近，当银行和其他机构普遍使用信用评级技术时，他们发现：与以往的经验模型相比，信用评级技术能够更好地预测违约率，使得整体违约率也下降了50%以上。

由于抵押贷款债权人的破产，Hayre调查了穆迪自1970年代以来在加州大约700万抵押贷款的破产情况。到第章。证明借款价格越高，借款人在还款期违约的可能性越大；以及银行损失率与银行损失率之比为倒V，表示银行在提前和延迟还款期间破产的概率为：小托马斯。研究发现，29-36岁的年轻人破产率最高。

zhou认为，贷款期限越长，信用等级越低，违约率越高摩尔速率。考虑到银行和金融机构活动的变化，Allen和Santomero认为：风险管理已经成为银行和金融机构的主要任务之一。

Choltens和wensveen认为，风险管理从一开始就应该是银行的核心业务。银行拥有风险资本，长期管理风险。

YenerAltunbas等(2000)文件涉及零售业务的发展过程，如日本银行业的个人信贷活动，以及风险防范在各个阶段的作用。

Robert M.Townsend and Jacob Yaron ( 2011)对个人信贷业务中的偶发事件进行了深入剖析，并在此基础上提出了有效管理个人信贷风险的建议和方法生意。还有关于“亚洲开发银行信贷风险应急系统”的相关论文，他们学习个人信用。今

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年6月，国际银行监管机构巴塞尔银行监管委员会，协议。基本合同管理框架包括三个部分，最低资本监管要求，监管机构和市场的监督和监管纪律巴塞尔根据惯例，风险管理评估方法应为“内部评级法”，然后进行资本监管的实施。每家银行应根据需要设立专门的风险评估机构，在对借款人以往信用评估的基础上，对同类信贷机构的风险进行综合评估，能够履行和能够履行，并用简短的符号表示，一个特定的风险对应于一个等价物风险代码；以及等效风险缓解。实际上，根据银行的实际情况，各国商业银行都采用“内部评级”的方法，包括三种不同的类型，即模型评级法、定量定性评级法和定性评级法（目前世界先进银行往往采用第一种方法）。“内部评级法”将商业银行零售业务的风险分为三类：抵押贷款风险（风险）、“合格循环贷款”和“其他抵押贷款”，也称为其他零售风险敞口。其中，一个特点是无担保，可回收，风险损失特点非常具体，如信贷功能不同信用卡。除抵押贷款以外的其他消费贷款（经营贷款）是“其他零售风险敞口”。通常情况下，银行监管往往跟不上信贷风险的发展一级。美国次贷危机产生于2008年，随后演变为全球性金融危机，为此，巴塞尔银行监管委员会积极吸取教训，努力完善《巴塞尔协议》的实施并于2013年1月提交了巴塞尔协议。协议引入了一种新的思路，既关注商业银行微型企业指标，又充分体现了微观审慎监管的思路，它还密切关注宏观审慎监管的目标，已经出现的全球银行业监管新范围，将更加有效地保障商业银行的长期健康发展。进一步强化资本充足率标准，增加杠杆率考核标准，建立量化的流动性风险监管指标，明确过渡性安排，论新规则的实施合同《流动性风险管理规定》更加全面，明确了管理流动性风险的具体方式。

2.2 国内文献综述

国内研究者主要研究个人信用风险管理上的两个问题: [1] 信用风险研究主要研究如何建立个人信用体系，如何对个人信用进行分类，如何构建信用风险分析模型等; [2]信用风险调查说明; [3]信用风险管理模型的适用性研究。

(一)信贷风险的研究。

王云枫首先概述了我国消费信贷发展中可能存在的问题，并针对发达国家提出，对于个人消费信贷的发展，国家应该采取等价的宏观经济政策控制策略。从

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国家的角度来发展生态信用。

从美国消费信贷的发展入手，蒋靖强调了中国与美国相比存在的主要问题，因为中美两国在消费信贷的发展上存在差异。本文对我国消费信贷的发展提出了切实可行的建议为了卢。荣民、唐忠尧对嘉兴个人贷款进行了系统研究，认为有必要建立覆盖全中国社会的个人信用体系。

肖北漠等人利用该行个人贷款的历史数据，构建了模型作者的方法论，使评级指标体系更加科学合理。

蒋放鸣分析了中国相关机构风险管理落后的原因，建立个人信用风险内部机制，从风险文化和风险监控、风险计量和风险转移等方面，向中资银行提出实施个人信用风险综合管理的对策和建议。

个人信贷业务是指相关机构将通过吸收储蓄存款或其他负债等方式获得的资金，提供给有资金需求的我国境内具有完全民事行为能力的公民自然人个人客户，并到期收回本金和利息的业务。个人信贷业务与与法人信贷业务相比，最大的区别在于个人信贷业务的贷款对象是个人而非法人或组织。

个人信贷业务根据不同的标准进行划分，可分为不同的业务类型: 1)根据信贷业务的贷款期限长短，个人贷款可分为一年以内的短期贷款、一年到五年期中期贷款和五年以上的长期贷款。

2)基于信贷业务是否要求担保物等条件，个人贷款可分为个人信用类贷款和个人担保贷款。个人信用类贷款是指相关机构向资信状况良好的借款人发放的无需提供担保的个人贷款。个人担保贷款是指借款人不能足额的提供抵质押时，由第三方提供承担连带责任的保证，分为保证贷款、抵押贷款、质押贷款。

3)根据信贷所获得资金的用途，可以将个人贷款分为三类:个人消费、个人住房与个人经营。

(二)信贷风险管理模型适用性的研究。

黄儒靖调查了银行不敢放贷、借款人不注意维护自己在中国个人信贷领域声誉的情况，指出这是放贷和接受便利动态博弈平衡的结果，李彦峰、戴国杰、苏爱军从信息不对称的角度分析了借贷过程中以及借贷后期信息不对称带来的各种风险，并从多方面提出了减少信息不对称的方法。

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(三)信贷风险成因的研究。

沈沛龙和任若恩以新国际偿付能力计划的核心原则为基础，结合巴塞尔委员会定义的VaR法确定资本金，回顾了中国银行业的核心风险管理框架，并结合信用和资信的基本原则原则.中国龙海明、黄伟研究了VaR方法的应用，本文通过对摩根大通信用率造假方法在个人信用风险管理案例中的运用，为我国银行个人信用风险管理提供了新思路，并提出了相应的政策建议。

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第三章 相关概念界定及模型基本理论

3.1 概念界定

3.1.1 个人信贷业务概念及流程

（1）个人信贷业务概念

个人信贷是指有关机构将向中国境内自然人收取储蓄存款或其他负债所得的资产，提供给在中国境内具有完全民事行为能力并有资金需求的公民个人的业务，个人信贷业务和企业信贷业务的主要区别在于，贷款是向个人发放的，而不是向法人或组织发放的。

个人信贷业务可划分为以下几大业务类型:

1)根据信用评级期限，个人贷款可分为一年以内的短期贷款、一年至五年的中期贷款和五年以内的长期贷款。

2)根据信贷业务对抵押品的需求，个人贷款可分为个人信贷权重和个人担保贷款。生态信用是指有关机构向借款人发放的个人贷款；信誉良好，无：担保。ECS是指借款人不能提供分为担保贷款、抵押贷款和留置权贷款的全额贷款的，涵盖连带债务的第三方担保。

3)根据信贷资源的使用情况，个人贷款可分为三类：个人消费、个人住房和个人活动。

（2）个人信贷业务流程

不同机构的个贷机构流程不尽相同，但总体趋势相差不大。 一、咨询：

1、为客户提供招股说明书和问题解答：金额、期限、利息、贷款条件、服务费、公证费和要制作的材料；

2、借款人领取《个人信息确认书》。 3、注意告知：

②利率、手续费、公证费的收费标准； ③手续费、公证费需在合同签订前一次缴纳；

④请按照包装说明书的内容准备材料，并确保其真实性。。 二、提供贷款

1、客户办理信贷手续时，应当填写与个人贷款有关的现场查询材料，核对材料原件和复印件，核实申请人身份。

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特别注意：

（1）申请人及配偶需同时到公司前台办理； （2）重点核实抵押物： ★查验申请人现金流状况； ★个人信息确认书； （3）审核原件。 2、现场调查

（1）对抵押物进行评估，出具评估意见书；

（2）由申请人及配偶在《个人贷款申请资料》.上签字，加盖个人印鉴。（配偶在现场可提前签字后先行离开）；

（3）申请人及配偶与客户经理签署《个人综合授信申请资料》；（4）客户经理填写申请贷款审批单上会审批通过；

（4）客户经理核算贷款收费，开具现金交款单，交付客户：

（5）客户到财务交纳费用，开立帐户（存折）。同时，客户经理填写《借款合同》、《放款通知书》、《抵押合同》、《保证合同》及收据。

（6）客户应向客户经理提供收据（收据章），付款人和收款人必须填写收据，向客户经理提供密码，并分别签署抵押协议、担保协议和担保协议、贷款协议。

（7）交付抵押协议、担保协议、贷款协议和所有经公证人认证的原始文件供使用。通过其他渠道检查他们的身份和道德品质什么时候客户已经离开，可以打电话调查借款人的情况，但借款人提供的号码不能使用。

某些客户资料存在疑点，应上门进一步调查。

客户经理将《按揭贷款协议》、《担保协议》、《贷款协议》、《贷款通知书》、《贷款申请表》交执行董事审核、签字盖章（个人贷款要求我们工作要短、要快，这就要求：我们将解决协议的修订、签字和盖章问题）。

三、贷后管理：主客户在每个还款日前十天催收利息，同时要关注债权人的还款意愿、工作和收入情况。

四、归档

顾客应详细查阅说明文件，填写发放清单，并将其转交给拟发放文件的行政办公室：同时交货要做好统计工作：现金支出明细：内容包括：日期、姓名、单位、电话、贷款金额等，贷款时间，到期日和不同成本的细节。 3.1.2 个人信贷业务风险

个人信贷业务风险主要是指借款人在发放贷款后，由于多种原因，不能按时足额支付贷款本息的风险。其风险类型包括:

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（1）信用风险

信用风险是指借款人因不同因素不能在规定期限内偿还银行贷款的可能性因为这个原因。是最重要的财务风险类型。借款人未能履行其义务，债务或财务损失由银行承担，因为这是无法预料的收入的减少。是非系统性风险的一个重要特征。另一方面，由于数据双方缺乏透明度，加上现行信用体系的不完善，债权人仅凭借款人的信息很难充分了解债权人的实际情况。信贷机构很难理解借款人是对的。此外，各种因素也影响着借款人还款能力。在发放对借款人未来还款能力有不可替代影响的贷款时，很难预测借款人未来的收入水平、职业发展、单位变动以及借款人家庭的意外变化。

借款人的主观还款意图是不可预测贷款有关机构没有有效手段追查和限制使用自己的贷款。如果借款人在小额个人贷款到期时支付到期还款，成本很高，这意味着有关机构必须：有麻烦了。如果借款人决定不提出异议，则很难收回，而如果他选择融资，它将不得不面对高昂的人力和物力成本行动。即使他赢了官司，他在取回和变现抵押品方面也有许多困难。破产的成本是相对的低。如果这是一个应急计划，很可能借款人会拒绝偿还贷款。

（2）市场风险

自信贷机构发展以来，个人信贷业务的市场风险主要包括两个方面：更改。上一个这两个因素对银行的贷款收益有一定的影响，能够弥补一定的损失。

个人信贷业务不仅由借款人的收入担保，而且也由还款担保保证，经济抵押品的市场价格可能会发生变化。因此，担保的价格改变。什么时候贷款无法偿还，银行必须处理抵押物，抵押物的价值可能不足以覆盖贷款资本，并诱导银行吸收一定数额的财务损失。

（3）操作风险

操作风险是指系统不完善或内部运行过程、人员、系统或外部事件出现问题的任何直接或间接原因；损失。是吗个人信贷业务量大，涉及广泛的业务素质、道德风险、信贷部门经营者的研究、审批和监管过程，可能引发操作风险。

（4）政策法律风险

个人信贷政策和法律风险主要包括信贷机构的流动、政策变化和抵押物所有权。埃德尔由于这些因素对信贷资产有一定的影响，银行存在一定的信贷风险。个人信贷活动的资产应投资于符合贷款人家庭政策、法律法规的部门，风险是受控。由于近期数据不对称和信贷人员操作风险较大，信贷债权流向与相关规定相矛盾，抵押权与留置权的法律关系主要由抵押权和质押财产的效力构成，部分公益性、国有性、集体性资产等损失风险不大，但是都会造成资金和

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利息的损失。

3.2 logistic回归模型

logistic回归是一种广义线性回归(generalized linear model)，因此与多重线性回归分析有很多相同之处。它们的模型形式基本上相同，都具有 w'x+b，其中w和b是待求参数，其区别在于他们的因变量不同，多重线性回归直接将w'x+b作为因变量，即y =w'x+b，而logistic回归则通过函数L将w'x+b对应一个隐状态p，p =L(w'x+b),然后根据p 与1-p的大小决定因变量的值。如果L是logistic函数，就是logistic回归，如果L是多项式函数就是多项式回归。

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第四章 实证研究

4.1 数据获取与变量说明

变量类型 变量名 id loanAmnt term interestRate installment grade employmentTitle employmentLength homeOwnership annualIncome 自变issueDate 量 purpose postCode regionCode dti delinquency_2years ficoRangeLow ficoRangeHigh openAcc 数 借款人在贷款发放时的fico所属的下限范围 借款人在贷款发放时的fico所属的上限范围 借款人信用档案中未结信用额度的数量 表明贷款是个人申请还是与两个共同借款人的联合申applicationType 请 借款人在贷款申请时的贷款用途类别 借款人在贷款申请中提供的邮政编码的前3位数字 地区编码 债务收入比 借款人过去2年信用档案中逾期30天以上的违约事件贷款发放的月份 就业年限（年） 借款人在登记时提供的房屋所有权状况 年收入 变量释义 为贷款清单分配的唯一信用证标识 贷款金额 贷款期限（year） 贷款利率 分期付款金额 贷款等级 就业职称 11

earliesCreditLine 因变量 isDefault 借款人最早报告的信用额度开立的月份 是否逾期，0为否，1为是

4.2 数据处理

将已有数据导入SPSS进行缺失值分析，发现dti数据缺失严重，根据SPSS23.0多重插补缺失值，对缺失数值进行补齐。

4.3 变量筛选

本文将采用SPSS23.0进行二元logistic模型的构建，将二元Logistic回归模型的选入变量显著性水平设为0.1，剔除变量业设置为0.1，得到以下变量选择结果与参数故居，最终模型结果如图：

最大似然估计

自由

标准误差

瓦尔德 度 1483.27

interestRate applicationType openAcc regionCode issueDate annualIncome homeOwnership

0.003 0.045 0.003 0.001

0 0 0.022

5 29.665 36.328 9.453 750.125 8.358 162.56

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0.002

0 0.004

0

1.11 1.276 0.983 0.996 1.0 1.0 1.32

显著性

Exp(B)

4.4 违约模型构建与评分转化

设该模型的二元logistic方程为

logis(iD)=01x12x23x34x45x56x67x7其中（iD=isDefault;x1=贷款利率；x2=贷款申请类型；x3=借款人信用档案中未结

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信用额度的数量;x4=地区编码;x5=贷款发放的月份;x6=年收入;x7=借款人在登记时提供的房屋所有权状况）

根据数据模型回归，可以得出该模型为：

logis(iD)=2.441.11x11.28x20.98x30.996x4x5x61.32x7

基于以上信息，可以得出结论，延迟信贷和自变量之间存在正相关关系。未偿贷款系数为1.11、98，区号系数为0.99、6，信用月份和年收益率系数为1.32，借款人登记时提供的抵押权属系数为1.32。

第五章 总结与展望

本文利用整理的借贷数据，通过构建二元 Logistic回归模型对个人借贷是否逾期的影响因素进行了实证研究。研究贷款利率、贷款申请类型、借款人信用档案中未结信用额度的数量、地区编码、贷款发放的月份、贷款发放的月份、年收入、借款人在登记时提供的房屋所有权状况7个变量之间显著相关。

本文主要是在阅读之前研究的基础上，总结了个人信贷业务的风险，再结合整理的数据具体情况进行分析，从而得出结论。但由于本人的知识储备，专业知识的涉猎有限，得出的结论有一定的局限性。此外，由于文章篇幅及本人自身能力所限，本文并未进行深入研究。

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